روی خط خبر

موضوع: ارز دیجیتال منبع: ارز دیجیتال
امتیاز: 5 5

خبر " نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی‌ها – ارز دیجیتال از منبع ارز دیجیتال " با موضوع CryptoNews-ارز دیجیتال در تاریخ ۱۳۹۸/۰۲/۲۷ منتشر شد.

نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی‌ها – ارز دیجیتال

در بازارهای سنتی، صرافی ها با حجم معاملات بالا دارای نقدینگی بالایی نیز هستند. اما در دنیای ارزهای دیجیتال، بالا بودن حجم معاملات در صرافی ها لزوما نمی تواند به معنای نقدینگی بالا باشد. زیرا بسیاری از این صرافی ها با انجام فعالیت های غیرقانونی و شرکت در پولشویی و دستکاری هایی، حجم معاملات خود را افزایش می دهند. در این مقاله […]

در بازارهای سنتی، صرافی ها با حجم معاملات بالا دارای نقدینگی بالایی نیز هستند. اما در دنیای ارزهای دیجیتال، بالا بودن حجم معاملات در صرافی ها لزوما نمی تواند به معنای نقدینگی بالا باشد. زیرا بسیاری از این صرافی ها با انجام فعالیت های غیرقانونی و شرکت در پولشویی و دستکاری هایی، حجم معاملات خود را افزایش می دهند. در این مقاله با استناد به پستی که در وبلاگ کوین گیکو (Coingecko) به بررسی این مسئله یعنی حجم معاملات تقلبی صرافی ها می پردازیم.طبق گفته کوین گیکو برای مبارزه با حجم تقلبی ایجاد شده در صرافی ها، می توان از یک الگوریتم جدیدی به نام «امتیاز اعتماد» (Trust Score) استفاده کرد. این الگوریتم، یک فرمول ترکیبی ست که بر اساس حجم خرید و فروش گزارش شده توسط خود صرافی، ترافیک وب سایت صرافی و بازه سفارشات، حجم واقعی یک صرافی را بررسی می کند.بررسی بازدید وب سایت صرافیبا وجود اینکه حجم معاملات انجام شده در یک صرافی به راحتی توسط خود صرافی از طریق دستکاری های مختلف و بطور کلی پولشویی قابل تغییر است، می توان گفت این اطلاعات نمی توانند قابل استناد باشند و امکان دستکاری آن ها توسط صرافی ها بسیار بالاست، اما از آنجایی که داده های مربوط به ترافیک وب سایت ها توسط شرکت های واسط ارائه می شود که مشهورترین آنها الکسا (Alexa) و سیمیلار وب (SimilarWeb) هستند، امکان دستکاری این اطلاعات توسط صرافی ها بسیار سخت خواهد بود.ایده ای که در اینجا مورد بحث و بررسی قرار گرفته این است که به یک منبع اتکا نکنیم، بلکه از منابع اطلاعاتی متعددی استفاده کنیم که بتوانیم تقلب های صورت گرفته را تشخیص دهیم.تخمین حجم معاملات در صرافی ها با استفاده از ترافیک، شامل چندین مرحله می شود که در ادامه آورده شده است:ابتدا باید آمار مربوط به ترافیک ماهیانه سایت صرافی ها را از سایت SimilarWeb جمع آوری کرده و سپس برای یافتن ترافیک متوسط روزانه آنها، این آمار را بر ۳۰ تقسیم کنیم.بر اساس اطلاعات مربوط به حجم معاملاتی گزارش شده، می توان میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر (ADUTV) را برای صرافی های مختلف به صورت زیر بدست آورد:میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر (ADUTV) = حجم روزانه معاملات صرافی تقسیم بر بازدید روزانه از صرافیهمانطور که در رابطه بالا مشخص است، با تقسیم میزان حجم معاملات روزانه یک صرافی که توسط خود صرافی گزارش می شود، بر تعداد بازدیدهای روزانه از سایت آن صرافی که می توان آن را از سایت Similarweb تهیه کرد، پارامتر ADUTV صرافی که نشان دهنده میانگین حجم معاملات روزانه یک کاربر است، بدست می آید.سپس بین مقادیر بدست آمده این پارامتر در صرافی های مختلف که شامل ده صرافی بایننس، بیتفینکس، کراکن، بیت استمپ، کوین بیس، بیت فلایر، جمینی، آی تی بیت، بیترکس، پولونیکس می شود مقدار میانگین آن در نظر گرفته شده و آن را معیار (Benchmark) حجم معاملات روزانه یک کاربر می نامیم.معیار = میانگین ADUTV از ده صرافی برترصرافی هایی که ADUTV آنها بالاتر از معیار است، ADUTV آن را در نظر نگرفته و ترافیک روزانه تخمینی آنها را با توجه به اطلاعات موجود در سایت SimilarWeb در مقدار معیار ضرب می کنیم، تا میانگین حجم معاملات روزانه در آن برای هر کاربر بدست آید، سپس آن را با حجم معاملات روزانه گزراش شده توسط آن صرافی مقایسه می کنیم تا بفهمیم چه میزان از حجم گزارش شده توسط خود صرافی، واقعی بوده و چه مقدار از آن جعلی ست.در این روش فرض می شود که درصد کاربرانی که با API و اپلیکیشن موبایل به معامله می پردازند در تمام صرافی ها یکسان است. شاید بتوان این فرض را ساده سازی و در نگرفتن واقعیت دانست، اما یک گام لازم برای ارائه بهتر داده های مربوط به حجم معاملاتی صرافی ها به شمار می رود.مقایسه بین ۵ صرافی برتر از نظر حجم معاملات بر اساس حجم معاملات گزارش شده (تصویر سمت چپ) و حجم معاملات واقعی طبق معیار بازدید (تصویر سمت راست)تصویر بالا یک مقایسه بین حجم معاملات گزارش شده توسط صرافی ها و حجم معاملات نرمالیزه شده که الگوریتم آن در بالا مطرح شد، انجام می دهد و همانطور که در تصویر مشخص است، ترتیب ۵ صرافی برتر از نظر حجم معاملات پس از مرتب کردن صرافی ها بر اساس حجم معامله نرمالیزه شده نسبت به حجم معامله گزارش شده توسط صرافی ها بطور کامل تغییر کرده است.صرافی هایی که از طریق صفر کردن کارمزد در برخی معاملات خود و بطور کلی پولشویی، حجم تقلبی برای خود ایجاد کرده اند، با استفاده از این پارامتر حجم معاملات نرمالیزه شدن، بلافاصله قابل شناسایی خواهند بود.تجزیه و تحلیل سفارشات خرید و فروشدو معیار دیگر که برای تشخیص حجم جعلی در صرافی ها می تواند مورد استفاده قرار گیرد، مبتنی بر سفارشات خرید و فروش خواهد بود.هنگامی که این دو پارامتر را با داده های مربوط به حجم معاملات ترکیب کنیم، دید کلی بهتری از نقدینگی واقعی یک جفت معاملاتی در یک صرافی به ما خواهد داد. دو معیار مبتنی بر سفارشات خرید و فروش به صورت زیر تعریف می شوند:بازه خرید/ فروش:(کمترین قیمت فروشنده – بیشترین قیمت خریدار)/ کمترین قیمت فروشنده×۱۰۰بازه خریدار/فروشنده، به صورت محدوده ی کمترین قیمت فروش (کمترین قیمتی که یک فروشنده مایل به فروش یک دارایی است) تا بیشترین قیمت خرید (بالاترین قیمتی که یک خریدار مایل است برای خرید آن دارایی پرداخت کند)، تعریف می شود.این بازه به صورت درصدی بیان می شود و برای سنجش نقدینگی یک دارایی در یک بازار، معیار بسیار خوبی است. کوچک بودن بازه خرید/فروش به این معنی خواهد بود که یک دارایی در یک بازار نقدینگی بالایی دارد، در حالی که بزرگ بودن این بازه به معنای کم بودن نقدینگی آن دارایی خواهد بود.محدوده ۲%±سرمایه مورد نیاز بر حسب دلار برای جابجایی سفارشات به اندازه ۲% نسبت به قیمت آخرین معامله انجام شده، به عنوان محدوده ۲%± مطرح شده و می تواند برای تشخیص حجم معاملات تقلبی ایجاد شده در صرافی ها مورد استفاده قرار گیرد.در ابتدا آخرین قیمت معامله یک دارایی در یک بازار خاص را پیدا کرده و محدوده ۲ درصد بالا و پایین آن قیمت را محاسبه می کنیم. فرض کنید آخرین قیمت معامله شده برای جفت معاملاتی بیت کوین/تتر (BTC/USDT) در یک صرافی مشخص ۶۰۰۰ دلار بوده است. ۲% بیشتر از این قیمت ۶۱۲۰ دلار و ۲% کمتر از این قیمت، ۵۸۸۰ دلار خواهد بود.عمق ±۲% در معامله بیت کوین/تتر، با فرض در نظر گرفتن قیمت ۶۰۰۰ دلار برای بیت کوینسپس مقدار سفارشات فروشی را که در بازه بین ۶۰۰۰ تا ۶۱۲۰ دلار قرار دارد، جمع می زنیم و آن را در قیمت ثبت شده برای سفارش فروش ضرب می کنیم. حاصل، مقدار سرمایه مورد نیاز برای جابجایی سفارشات (Orderbook) به اندازه ۲% خواهد بود که به آن عمق ۲%+ می گوییم.برای محاسبه عمق ۲%- نیز به طرز مشابه، مقادیر بیت کوینی را که در بازه قیمتی ۵۸۸۰ تا ۶۰۰۰ دلار در سفارشات خرید قرار گرفته اند جمع زده و آن را در قیمت سفارش خرید ضرب می کنیم. این مقدار سرمایه مورد نیاز برای جابجایی سفارشات به سمت پایین به اندازه ۲% خواهد بود که به آن عمق ۲%- می گوییم.وجود تعداد زیاد سفارشات در Orderbook نشان می دهد که نقدینگی بیشتری برای یک تریدر وجود دارد که یک دارایی خاص را بدون افت شدید قیمتی خرید و فروش کند، در حالی که تعداد سفارشات کم، نشان می دهد که نقدینگی کمی برای یک تریدر وجود دارد که بتواند بدون احتمال افت شدید قیمت، به معامله بپردازد.تصویر نشان داده شده در زیر، مربوط به صرافی هایی ست که امکان خرید و فروش اتریوم در آنها وجود دارد که در تصویر اول، این صرافی ها به ترتیب حجم معاملات اتریوم انجام شده، بدون در نظر گرفتن Trust Score نشان داده شده است و در تصویر دوم این صرافی ها به ترتیب حجم اتریوم معامله شده در آنها و با در نظر گرفتن Trust Score نشان داده شده اند.10 صرافی برتر از نظر حجم معاملات با در نظر گرفتن معیار Trust Score10 صرافی برتر از نظر حجم معاملات با در نظر گرفتن معیار Trust Scoreبا اعمال Trust Score، فهرست صرافی های برتر (از نظر بالا بودن حجم معاملات) بطور چشمگیری تغییر می کند، زیرا این الگوریتم صرافی ها را بر اساس پارامترهای دیگری به جای در نظر گرفتن تنها حجم معاملات گزارش شده توسط آنها، اولویت بندی و مرتب می کند. استفاده از چنین الگوریتم هایی می تواند منجر به کاهش تمایل صرافی ها نسبت به دستکاری حجمشان شود و در نتیجه منجر به افزایش تمرکز آنها بر روی چیزی که برای معامله گران مهم است، یعنی نقدینگی، شود.

کریپتو هگزا سایت بازنشر خبری است و در قبال محتوای اخبار نشر شده هیچ مسولیتی ندارد.

جدیدترین اخبار ارزهای رمزگذاری شده در حوزه CryptoNews-ارز دیجیتال، نشر خبر " نحوه تشخیص حجم معاملات تقلبی در صرافی‌ها – ارز دیجیتال از منبع ارز دیجیتال. "

اخبار گوناگون